问答题
“构造一个合成期权的过程，就是对冲这一期权头寸的反过程。”解释这句话的含义。
对冲一个期权头寸，必须创建合成这个期权头寸的反过程。例如，对冲一个看跌多头头寸，得创建合成这个看跌期权的短头寸。也就是说......
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问答题 期权头寸的Gamma是什么含义？某个头寸的Delta为0，而Gamma为一个很大的负值，该头寸的风险是什么？
问答题 当无风险利率为每年10%，股票波动率位25%时，计算这一无股息股票的平值欧式期权的Delta，其中期权的期限为6个月。
问答题 一个看涨期权Delta为0.7的含义是什么？当每个期权的Delta均为0.7时，如何使得1000份期权的短头寸组合变为Delta中性？
