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中国精算师(金融数学)

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单项选择题

一份远期合约多头,其标的证券是剩余期限为6个月的一年期零息债券,交割价格为960美元,6个月期的无风险年利率(连续复利)为10%,该债券的现价为940美元,则远期合约多头的价值为()美元。

A.22.13
B.23.01
C.24.12
D.25.32
E.26.82

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