多项选择题
根据下面资料，回答问题当前股票价格为20元，无风险年利率为10％（连续复利计息），签订一份期限为9个月的不支付红利的股票远期合约（不计交易成本）。
若远期价格为（）元（精确到小数点后一位），则理论上一定存在套利机会。
A.20.5B.21.5C.22.5D.23.5
单项选择题 作为互换中固定利率的支付方，互换对投资组合久期的影响为（）。
单项选择题 计算该互换的固定利率约为（）。
多项选择题 可采用B-S-M模型定价的欧式期权有（）。
多项选择题 对二又树模型说法正确是（）。
多项选择题 期权定价模型在1973年由美国学者（）提出。
