问答题 你为客户分析了一个策略,即购买10份执行价格为7,200的ODAX 买入期权,同时卖出10份执行价格为5,800的ODAX 卖出期权。如果不考虑期权费的利息,请计算初始投资/收益,最大盈利和最大亏损,及该策略的盈亏平衡点。
问答题 如果基础DAX 指数第二天跳涨到7,000点,计算(用德耳塔和德耳塔-伽马近似估算法)3月13日执行价格为6,500点时ODAX买入期权价格约为多少?指数变化后买入期权的新德耳塔值近似是多少?写出计算步骤。
问答题 请详细描述你如何交易这些与买入-卖出期权平价不一致的期权来获取套利利润?如果每种期权交易10份合约,你的盈利有多少?请演示在期权到期,你解除套利头寸时,无论如何都能得到一笔无风险利润。