单项选择题 某股票的当前价格为80美元，已知在4个月后股票价格将变为75美元或85美元，无风险利率为每年5％（连续复利），执行价格为80美元，期限为4个月的欧式看跌期权价格为（）美元。

单项选择题 无股息股票中股票价格为52美元，执行价格为50美元，无风险利率为年率12％，波动率为年率30％，期限为3个月。则该股票的欧式看涨期权的价格为（）美元。

单项选择题 某只不分红的股票现价为20美元，该股票的欧式看涨期权执行价格为18美元，期限为半年，现在售价为4美元。连续无风险利率为6％，则看跌期权的价格为（）美元。