问答题 X为连续型随机变量，概率密度满足：当x∈[a，b]时，f（x）=0，证明：a≤E（X）≤b，D（X）≤

问答题 设有甲、乙两种投资证券，其收益分别为随机变量X1，X2，已知均值分别为μ1，μ2，风险分别为σ1，σ2，相关系数为ρ，现有资金总额为C（设为1个单位）。怎样组合资金才可使风险最小？

问答题 设随机变量X与Y相互独立，且均服从参数为1的指数分布，记U=max{X，Y}，V=min{X，Y}，求： （1）V的概率密度fV（v）； （2）E（U+V）。