问答题
本题考察公司A所发行的5年期信用违约互换（CDS）在2009年4月到2010年3月期间的利差。
在2010年3月，公司A的5年期公司债的到期收益率为3%，而5年期国债的到期收益率为1%。假设在当时该市场上不存在套利机会，请问公司A的5年期CDS 利差的理论值（以百分比来表示）是多少？
假设市场中没有套利机会，公司A的5年期CDS价差的理论价值通过如下方式获得：公司A的5年期公司债的到期收益率减去5年期政......
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问答题 在此期间，公司A的CDS利差处于上升状态。列举导致CDS利差上升的两个常见因素。
问答题 请评价上表所显示的美元和欧元的收益率曲线的形状。请列举4个影响收益率形状的因素。
问答题 依据上面给出的美元和欧元的利率信息，计算6个月后开始的6个月期存款的隐含远期利率。（天数计算惯例是30/360）
