问答题 你计划投资于一个组合，这个组合相对于基准EUROSTOXX50的贝塔为1，组合仅由问题d)中的股票A和B组成。计算方差并决定仅由股票A和B组成的投资组合的最优权重。（提示：给定两种风险资产，每种资产的投资权重很容易从计算组合贝塔的公式中得到。）

问答题 通过运用夏普的单指数模型，你已计算出三个成分股（A、B、C）以及基准EUROSTOXX50（M）的下列参数：其中：计算问题b)中定义的组合P1和P2的期望回报率，并评论结果。

问答题 现在，你考虑投资于一个股票组合，这个组合仅由三个成分股A、B、C 中的其中两个组成（不允许卖空）。从方差更低的角度，讨论每组组合是否有分散化的益处。（提示：联系相应的相关系数，比较任意两个成分股的波动率）