问答题
假设你被任命为一个养老基金的首席投资官。你试图优化基金的整体财务结构以及某些特定部分。
你的整体组合的相当大的一部分（“核心”）被配置于消极型股票投资。你打算对一些基本的方法论问题进行评估。定义下列跟踪方法：-分层取样法-剔除具有最小基准权重的股票的取样法-最优化取样法
（1）分层取样：1.根据股票的特征（对于国内投资组合来说，这些特征通常是部门和规模；对于国际投资组合来说，则是......
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问答题 正如从问题b)和问题c)中所看到的，CDS的理论利差和市场上的实际利差之间存在差异。在本例中，为什么会存在这种差异？请描述三种可能的原因。
问答题 给定问题b)中的到期收益率[即公司A 的5年期公司债的到期收益率为3%，而5年期国债的到期收益率为1%]，如果市场上公司A的5年期CDS实际利差为2.5%，那么将存在一个套利机会。请描述这一套利交易。
问答题 在2010年3月，公司A的5年期公司债的到期收益率为3%，而5年期国债的到期收益率为1%。假设在当时该市场上不存在套利机会，请问公司A的5年期CDS 利差的理论值（以百分比来表示）是多少？
